Stochastic (스토캐스틱)
스토캐스틱은 주가의 모멘텀(움직이려는 에너지)을 측정하는 지표다. 1950년대 조지 레인 (George Lane)에 의해 개발되었으며 상승 추세에서는 가격이 거래 범위의 고점 부근에서 마감하는 경향이 있고, 하락 추세에서는 거래 범위의 저점 부근에서 마감되는 경향이 있는 현상에 기반하여 만들어진 기법.
• Stochastic 은 기준선에 회귀하려는 흐름이 강하므로 주가가 방향성을 지닐때 보단는 박스권 흐름을 보일 때 신뢰성이 높닥고 볼 수 있음.
- 주의: 대형주, 중소형주에 따라 기준수치가 상이 할 수 있음/ 분석은 RSI 와 비슷
• 일반적 기준 수치: 70% 이상이면 과열, 30% 미만이면 침체, 50%는 기준
- 대형주의 경우 급등시 75%~ 85% 에서 주가가 고점인 경우가 많으며, 30% 미만의 길어지며 25% 이탈 시 반등이 있음
- 중소형주의 경우 급등시 100%~ 120% 에서 주가가 고점이니 경우가 많으며, 20% 이탈 시 반등이 있음.
※ 단, 일반적 기준수치에서 상승하다 반락하거나, 하락하다 반등하는 흐름을 보일 경우 주가도 이틀날부터 변화가
발생되는 경우가 있으므로 과열권 또는 침체권에서 Stochastic 의 변화도 주목해야 합니다
• %K 와 %D 선을 통한 매매
- Stochastic 의 %K는 단기선이며 %D는 이동평균선
→ %K가 %D를 상향 돌파시 매수, 하향 이탈시 매도
• 주가의 추세와 Stochastic 지수의 추세로도 주가 방향을 알 수 있음
- 주가와 Stochastic 지수의 동일 추세(주가와 Stochastic 상승세 지속 또는 주가와 Stochastic 하락세
지속) _컨버젼스
→ 진행 방향이 지속된다고 볼 수 있음
- 주가와 Stochastic 지수의 서로다른 추세( 주가 하락세, Stochastic 상승세 지속 또는 주가 상승세,
Stochastic 하락세 지속)_다이버전스
→ 조만간 주가의 추세가 바뀔 가능성이 높다고 볼 수 있음
• Stochastic Fast 와 Slow
- Stochastic Fast 는 5일간의 가격 변동과 (%K 5) %K의 3일 이동평균선 (%D 3) 이루어져 있음
EX) Fast %K 5,3 → 5일간 가격 변동과 %K의 이평선으로 이루어진 3일 평균을 의미
- Stochastic Slow 는 Stochastic Fast 의 민감도를 낮춘 것으로 %K 5 대신 %D 3를 사용
EX) Slow %K 5,3 → 5일간 가격 변동에 대해 3일 평균(Fast %D)이고 Slow %D 3은 Slow %의 3일 평균을 의미
