키움증권 퀀트 애널리스트 이상욱 / Opening Bell (2017.06.14)
1) MSCI World Index (Sector, 5day)
- Winner
Industrials / Rubber & Plastic: 7.42%
Consumer Discretionary / Recreational Vehicles: 6.13%
Energy / Biofuels: 5.88%
Consumer Discretionary / Sporting Goods Stores: 5.18%
Materials / Packaging Services: 4.24%
* Rubber & Plastic / Hartalega Holdings(+7.42%, 5d)
- Loser
Financials / Other Financial Services: -10.35%
Consumer Discretionary / Consumer Elec & Applc Whslrs: -3.69%
Communications / Internet Media: -3.63%
Technology / Semiconductor Mfg: -3.43%
Consumer Discretionary / E-Commerce Discretionary: -3.41%
* Other Financial Services / Brait SE(-10.35%, 5d)
2) MSCI Asia ex-Japan Index (Research, Today)
[CN] 중국 석탄 에너지 - Broker: J.P. Morgan, Rating: overweight, TP: 4.90, Date: 06-14
[CN] 중국 선화 에너지 - Broker: J.P. Morgan, Rating: underweight, TP: 16.50, Date: 06-14
[ID] 뱅크 다나몬 인도네시아 - Broker: Bernstein, Rating: outperform, TP: 6450.00, Date: 06-14
[ID] 뱅크 라크야트 인도네시아 - Broker: Bernstein, Rating: outperform, TP: 19200.00, Date: 06-14
[ID] 뱅크 만디리 - Broker: Bernstein, Rating: outperform, TP: 15675.00, Date: 06-14
[ID] 뱅크 센트럴 아시아 - Broker: Bernstein, Rating: market perform, TP: 19500.00, Date: 06-14
[IN] 가일 인디아 - Broker: Goldman Sachs, Rating: neutral/neutral, TP: 325.00, Date: 06-14
[TW] 미디어텍 - Broker: Bernstein, Rating: outperform, TP: 300.00, Date: 06-14
3) KOSPI 200 Quant Screening
Quant score for K200 Link: https://goo.gl/WirBUK
* 'Quant Factor'를 조합했을 때 기업에 대한 점수, 그리고 다양한 평가 요소를 한 눈에 보실 수 있습니다.
* 주당순자산비율(P/B)는 초기 이익 회복 시기에 주목하는 밸류에이션 지표 중 하나입니다. 매일 업데이트 해드리는 엑셀에서는 'Valuation' 항목은 각 기업의 3년 평균 주당순자산비율을 기준으로 현재 밸류에이션이 더 낮은지 높은지를 나타냅니다. 숫자 '1'을 기준으로 낮고 높음을 보실 수 있습니다.
4) Style Investing
Factor Exposure for K200 Link: https://goo.gl/yhUYzM
* 가치, 배당, 성장, 혹은 수익성, 어떤 스타일에 투자하고 싶으신가요? KOSPI 200 내 각 기업들에 대해 'Bloomberg' 내 'Asia Fundamental' 기준으로 스타일에 대한 노출도가 높고 낮은 상태를 표준화 된 값으로 표시하고 있습니다.
5) Global Fundamental
Fundamental Pack for US, EURO, KS Link: https://goo.gl/PZXUKj
* S&P 500, BE 500, KOSPI 200의 1,200개 기업에 대한 밸류에이션(P/E, P/B의 현재, 평균, 5년 최고, 최저)와 이익 추정치(애널리스트의 추정치 변동), 이익 확정치와 예상치(2014년부터 2019년까지)를 제공하고 있습니다.
* MSCI Asia ex-Japan 지수에 포함 된 기업들의 상장 시장 대비 주가수익비율(Relative P/E)은 평균 1.97배입니다. 이 중 MSCI Korea를 따로 뺄 경우 상장 시장 대비 주가수익비율(Relative P/E)은 평균 2.44배입니다. 그러나 한미약품과 삼성SDI를 제외할 경우 이 비율은 1.25배로 떨어지게 됩니다. 여전히 저평가 국면에 있다고 볼 수 있습니다.
- 키움증권 퀀트 애널리스트 이상욱
(02-3787-5298 / sw.lee@kiwoom.com / Telegram chat id: Quants)