키움증권 퀀트 애널리스트 이상욱 / Opening Bell (2017.06.09)
1) MSCI World Index (Sector, 5day)
- Winner
Industrials / Rubber & Plastic: 8.53%
Utilities / Elec & Gas Mktg & Trading: 4.93%
Consumer Discretionary / Jewelry & Watch Stores: 3.46%
Materials / Base Metals: 2.47%
Materials / Mining Services: 2.45%
* Rubber & Plastic / Hartalega Holdings(+8.53%, 5d)
- Loser
Financials / Other Financial Services: -8.73%
Financials / Islamic Banking: -5.77%
Technology / Transaction Mgmt Systems: -5.38%
Consumer Discretionary / Home & Office Product Whslrs: -4.99%
Consumer Discretionary / Sporting Goods Stores: -4.55%
* Other Financial Services / Brait SE(-8.73%, 5d)
2) MSCI Asia ex-Japan Index (Research, Today)
[KR] LG전자 - House: CIMB, Rating: add, TP: 110,000, Date: 06-09
[IN] NTPC - Broker: Jefferies, Rating: buy, TP: 195.00, Date: 06-09
[IN] 라르센 & 투브로 - Broker: Jefferies, Rating: buy, TP: 2300.00, Date: 06-09
[IN] 바라트 헤비 일렉트로니컬 - Broker: Jefferies, Rating: underperform, TP: 100.00, Date: 06-09
[IN] 아다니 포츠 & 스페셜 이코노 - Broker: Jefferies, Rating: hold, TP: 330.00, Date: 06-09
[IN] 지멘스 - Broker: Jefferies, Rating: hold, TP: 1400.00, Date: 06-09
[IN] 컨테이너 코퍼레이션 오브 인 - Broker: Jefferies, Rating: buy, TP: 1550.00, Date: 06-09
[IN] 타타 파워 - Broker: Jefferies, Rating: buy, TP: 100.00, Date: 06-09
[TH] CP ALL - Broker: Credit Suisse, Rating: outperform, TP: 72.00, Date: 06-09
[TH] 로빈슨 - Broker: Credit Suisse, Rating: outperform, TP: 70.00, Date: 06-09
[TH] 버를리 유꺼 - Broker: Credit Suisse, Rating: outperform, TP: 51.00, Date: 06-09
[TH] 어드밴스드 인포 서비스 - Broker: J.P. Morgan, Rating: underweight, TP: 155.00, Date: 06-09
[TH] 트루 코퍼레이션 - Broker: J.P. Morgan, Rating: neutral, TP: 6.70, Date: 06-09
3) KOSPI 200 Quant Screening
Quant score for K200 Link: https://goo.gl/WirBUK
* 'Quant Factor'를 조합했을 때 기업에 대한 점수, 그리고 다양한 평가 요소를 한 눈에 보실 수 있습니다.
* 엑셀 내 'Abnormal Movement'는 시가의 갭(Gap), 평균보다 급작스럽게 늘어나는 거래량 패턴, 고가와 저가의 차이 변동 등 가격 움직임에 있어 특이 사항이 발생할 수록 더 높은 값을 가집니다. 최근 대형주들의 'Technical Phase'가 약세(엑셀 상에서 파란색 텍스트)인 반면에 가격 움직임의 특이성이 자주 발생한다는 점이 흥미롭습니다.
4) Style Investing
Factor Exposure for K200 Link: https://goo.gl/yhUYzM
* 가치, 배당, 성장, 혹은 수익성, 어떤 스타일에 투자하고 싶으신가요? KOSPI 200 내 각 기업들에 대해 'Bloomberg' 내 'Asia Fundamental' 기준으로 스타일에 대한 노출도가 높고 낮은 상태를 표준화 된 값으로 표시하고 있습니다.
5) Global Fundamental
Fundamental Pack for US, EURO, KS Link: https://goo.gl/PZXUKj
* S&P 500, BE 500, KOSPI 200의 1,200개 기업에 대한 밸류에이션(P/E, P/B의 현재, 평균, 5년 최고, 최저)와 이익 추정치(애널리스트의 추정치 변동), 이익 확정치와 예상치(2014년부터 2019년까지)를 제공하고 있습니다.
* 국내 대형주의 경우 현재 주가수익비율(P/E)이 3년, 5년 평균 주가수익비율(P/E)보다 여전히 낮은 상태의 기업들이 많이 보입니다. 다만 이러한 주가수익비율이 낮은 상태에 있는 이유는 향후 벌어들이게 될 이익에 대한 추정치가 높기 때문인데, 이러한 추정치의 '실현 가능성'에 대한 검토가 충분하게 필요한 시점입니다.
- 키움증권 퀀트 애널리스트 이상욱
(02-3787-5298 / sw.lee@kiwoom.com / Telegram chat id: Quants)